Una Estrategia De Negociación De Índices Bursátiles A Largo Plazo

Una estrategia de negociación de índices bursátiles a largo plazo Por Tradinformed el 27 de octubre de 2014 En este artículo describo una estrategia de negociación de índices de acciones a largo plazo. A continuación, mostrar cómo la estrategia realizada en el índice SP 500. La estrategia se inspiró en el indicador Zig-Zag y se basa en el precio diario de cierre. El indicador Zig-Zag El indicador Zig-Zag se ve muy bien en un gráfico. En la imagen aquí recoge los máximos y bajos que el SP500 avanza en 2009-2013. Se puede calibrar para que sea más o menos sensible. Si el indicador se fija en 10%, sólo cambiará cuando el precio se haya movido al menos un 10% en la dirección opuesta a la tendencia existente. Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes el indicador Zig-Zag no es muy útil. Esto se debe a que sólo se puede calcular mirando datos pasados. Cada punto de inflexión sólo se puede mostrar una vez que el mercado subyacente ha retrazado por el porcentaje de desviación. El indicador es útil para las personas que buscan teorías de ondas de mercado, pero no es posible intercambiar los movimientos mostrados en la imagen anterior. El índice de comercio de Stratey Quería ver cómo sería una estrategia de comercio real si utilizaba los mismos principios que el indicador Zig-Zag. Esta estrategia comercial debe ser a largo plazo y debe ignorar pequeños movimientos en la dirección opuesta. Reglas de estrategia de negociación Si Long y el precio de cierre retrocede más de un porcentaje variable, cierre la posición Long y abra una posición Short. Si Short y el precio de cierre retroceden más de un porcentaje variable, cierre la posición Short y abra una posición Long. Resultados de la estrategia de negociación Modelo de Backtest de Excel Analizé los resultados de la estrategia usando mi modelo de Back-test largo-corto. Si está interesado en utilizar Excel para backtest estrategias de negociación puede leer más sobre ello en mi artículo ¿Por qué utilizar Excel para Backtest Trading estrategias. La estrategia se probó en el índice SP 500 de 2000-2014. La estrategia comenzó con 100.000 dólares de capital y no utilizó ningún apalancamiento. La estrategia se probó usando una desviación del 10%.